Xavier MILHAUD
41 ans, 3 enfants, né à Aix-en-Provence, Français
Docteur en Mathématiques Appliquées | Actuaire Certifié
Contact: xavier.milhaud@univ-amu.fr — Tel: +33 4 37 28 76 83
Site web:Â http://www.xaviermilhaud.fr
Situation actuelle
Maître de Conférences (CNU 26) à Aix-Marseille Université
Institut de Mathématiques de Marseille (I2M), Faculté des Sciences
Aix-Marseille Université, 3 Place Victor Hugo, 13331, Marseille, France
2021 – present
Membre de la Commission Prospective et de la Commission Informatique de l’I2M.
Expérience professionnelle
Maître de Conférences, Aix-Marseille Université (I2M)
2021 – present
Responsable scientifique de la Chaire DIALog, CNP Assurances / ILB
2020 – 2025
Gestion de projet, coordination scientifique, organisation d'événements scientifiques, suivi budgétaire
Co-responsable formation continue d'actuaire Ă l'ISFA
2018 – 2021
Recrutement, suivi de candidats, jury
Maître de Conférences, Université Lyon 1 (ISFA et LSAF)
2016 – 2021
Création, suivi et coordination des conventions de formation bi-diplômante en Master Actuariat en région subsaharienne pour le compte de l’Université Lyon 1
2016 – 2021
Partenariat avec l'Université Cheick Anta Diop, Dakar (Sénégal) ; Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; Institut International des Assurances (IIA, Yaoundé, Cameroun)
Co-directeur des Ă©tudes au Centre d'Etudes Actuarielles (CEA, Paris)
2016 – 2018
Principalement en charge des mémoires d'actuariat, mais aussi du recrutement des candidats
Responsable du Master Spécialisé Actuariat à l'ENSAE ParisTech
2011 – 2016
Doctorat CIFRE Ă AXA Global Life
2008 – 2011
MĂ©langes de GLM et nombre de composantes: application aux comportements de rachat en assurance vie
Mémoire de recherche, Université Laval (Québec, Canada)
2008
Modèle de crédibilité et régression au barycentre du temps, le modèle de Hachemeister
Thématiques de Recherche
Mélanges finis contaminés
Information incomplète en apprentissage statistique (censure, troncature)
Données longitudinales et apprentissage statistique
Applications en actuariat et en océanologie
Projets de recherche
Projet rODEo: ordre et désordre dans un océan turbulent
2022 – present
Membre de l’équipe de recherche
Chaire de Recherche DIALog (Digital Insurance and Long-term risks)
2020 – 2025
Responsable scientifique avec K. Antonio (KU Leuven), financé par CNP Assurances et hébergé à l’Institut Louis Bachelier
Chaire Data Analytics and Models for Insurance, BNP Cardif
2015 – 2017
Membre de l’équipe de recherche
Projet ANR LoLitA (Longevity and Lifestyle Adjustments)
2013 – 2017
Membre de l’équipe de recherche
Projet ANR AST&RISK (Analyse Spatio-Temporelle)
2009 – 2011
Membre de l’équipe de recherche
Encadrement académique
Doctorat de Mathias Houegbenou, Apport de données ligne-à -ligne dans le provisionnement non-vie en assurance
2025 – present
Post-doc de Théo Garcia, Méthodes statistiques pour étudier la biodiversité du phytoplancton en mer Méditerranée
2025 – present
Post-doc de Mathias Valla, Données longitudinales en Machine Learning et application au risque climatique
2025 – present
Doctorat de Jean-Luc Gouthon, Longévité et impact du réchauffement climatique
2023 – present
Doctorat de Maxime Dotta, DĂ©tection de fraude par apprentissage statistique
2023 – present
Doctorat de Mathias Valla, Dynamique temporelle dans les modèles par arbres et applications aux rachats en assurance vie
2021 – 2024
Doctorat de Pierre Chatelain, Tarification à l’adresse en assurance habitation individuelle
2020 – 2023
MĂ©moires d'actuariat (Master 2) et de Master Recherche (100+)
2013 – present
Responsabilités administratives
Membre de la Commission Prospective de l’I2M
2024 – present
Membre du Conseil de laboratoire de l’I2M
2023 – 2024
Membre de la Commission Informatique de l’I2M
2022 – present
Responsable de la formation continue de l’ISFA
2018 – 2021
Membre du Conseil d’Administration de l’Institut des Actuaires, Secrétaire adjoint puis trésorier adjoint
2014 – 2018
Représentant français à l'Association de l'European Actuarial Journal
2014 – 2018
Responsable du Master Spécialisé mention Actuariat à l’ENSAE ParisTech
2012 – 2015
Invitations
Conférencier au 9ème Workshop on Pensions and Insurance
Université de Barcelone
2024
Séjour de recherche à l’Université de Barcelone
2024
Conférencier à 11th Actuarial Science and Finance Conference
Samos
2022
Conférencier à la CASS Business School
London, UK
2020
Organisation de conférences
Conférence MLISTRAL 2 (CIRM, Marseille, 26-28 nov. 2025): membre du Comité d’Organisation
Journées de Statistique (JdS, Marseille, juin 2025): membre du Comité d’Organisation
Conférence MLISTRAL (CIRM, Marseille, 22-25 sept. 2022): principal organisateur
Summer School de l’Institut des Actuaires (2014, Paris): principal organisateur
Activité éditoriale
Membre du comité éditorial de Risks depuis 2017
2017 – present
Rapporteur pour plusieurs revues en Statistique, Probabilités et Actuariat
2012 – present
Advances in Data Analysis and Classification, Applied Probability, European Journal of Operational Research, Journal of Statistical Software, Scandinavian Actuarial Journal, Insurance: Mathematics and Economics, ASTIN Bulletin, Risks, European Actuarial Journal, Annals of Actuarial Science, ...
DĂ©veloppement logiciel
admix – package R
Estimation, tests et clustering dans les modèles de contamination.
ACI – Actuarial Climate Indexes
Calcul d'indices actuariels climatiques (package Python existant, package R à paraître)
actuar – Package R (contributeur mineur)
Outils actuariels de théorie du risque et de crédibilité
Distinctions
Prix de thèse SCOR
2013
Meilleure thèse en sciences actuarielles
Best paper AFIR/ERM-ASTIN/IAALS (Mexico)
2012
Lloyd’s Science of Risk runner-up prize
2011
Partagé avec Stéphane Loisel
Enseignement
Statistique
M1 Math. Appliquées à la Statistique - 56h - Aix-Marseille Université
Support de cours • Corrections-TD
Machine Learning pour l’actuariat
M1 Math. Appliquées à la Statistique (IMSA) - 30h - Aix-Marseille Université
Support de cours • Sujets-TP
Provisionnement stochastique non-vie
M2 Math. Appliquées à la Statistique (IMSA) - 20h - Aix-Marseille Université
Support de cours • Sujets-TP • Data
Modèles de durée
M2 Math. Appliquées à la Statistique (MASS POP) - 30h - Aix-Marseille Université
Support de cours
Introduction Ă R
M1 Math. Appliquées à la Statistique (DS+IMSA) - 30h - Aix-Marseille Université
Support de cours • Sujets-TP • Data
Probabilités et Statistique 2
L3 Licence Mathématiques-Informatique - 60h - Aix-Marseille Université
Support de cours • Sujets-TP
Data science en actuariat
M2 Actuariat - 37h - ISFA (Université Lyon 1)
Support de cours • Sujets-TP
Pratiques avancées de tarification et provisionnement
M2 Actuariat - 34h - ISFA (Université Lyon 1)
Support de cours • Sujets-TP
Modélisation comportementale en assurance vie
M2 Actuariat - 8h - ISFA (Université Lyon 1)
Support de cours
RĂ©Ă©chantillonnage : bootstrap et applications
M1 Actuariat - 12h - ISFA (Université Lyon 1)
Support de cours • Sujets-TP
Économétrie pour la tarification
M2 Finance–Actuariat - 20h - ENSEA (Abidjan)
Tarif GLM • Tarif Credibilite
Théorie de la crédibilité
M2 Master Mathématiques - 20h - Université Cheikh Anta Diop (Dakar)
Support de cours • TD
GLM et compléments de tarification IARD
M2 Formation continue - 6h - ISFA (Université Lyon 1)
Crédibilité et système Bonus-Malus
M2 Actuariat - 20h - Université Internationale de Rabat
Techniques de provisionnement IARD
M1 Actuariat - 20h - ISFA (Université Lyon 1)
Théorie du risque
M1 Ingénieur - 20h - ENSAE ParisTech
Support de cours • TD
Estimation paramétrique et non-paramétrique des copules
M2 Master Modélisation Aléatoire - 6h - Université Paris VII
Support de cours
Tarification par Machine Learning en assurance IARD
M2 Formation continue - 16h - ISFA (Université Lyon 1)
Comportements de résiliation en assurance
M2 Formation continue - 14h - ISFA (Université Lyon 1)
Provisionnement déterministe et stochastique en IARD
M2 Formation continue - 14h - ISFA (Université Lyon 1)
Zonier et implémentation sous R
FormationPro Formation continue - 14h - Caritat
Plaquette du module
Tarification en assurance non-vie par algorithmes machine learning
FormationPro Formation continue - 14h - Caritat
Plaquette du module
Techniques de quantification et gestion du risque opérationnel en assurance
FormationPro Formation continue - 14h - Caritat
Plaquette du module
Quotation de traités de réassurance Excédent de sinistre
FormationPro Formation continue - 14h - Caritat
Plaquette du module
Tarification par GLM de la garantie Dommage Ouvrage en assurance
FormationPro Formation continue - 14h - Caritat
Modèles de tarification IARD et Applications
FormationPro Formation continue - 14h - Caritat
Plaquette du module
Provisionnement stochastique en assurance non-vie
FormationPro Formation continue - 14h - Caritat
Plaquette du module
Formation
Doctorat en Mathématiques Appliquées (Université Lyon 1, France)
2009 – 2012
Diplôme d’actuaire et Master Recherche en Sciences Actuarielles à l'ISFA (Lyon, France)
2009 – 2011
Ingénieur ENSIMAG (INP Grenoble, France), parcours Finance
2005 – 2008
Autres informations
Langues
Français (maternelle), anglais (niveau professionnel), espagnol et italien (bon niveau)
Publications
Articles dans des revues
- T. Garcia, L. Oms, A. Doglioli, X. Milhaud, D. Pommeret, M. Messié, P. Vandekerkhove, C. Lacour, G. Gregori, A statistical approach to unveil phytoplankton adaptation to ocean fronts, Advances in Statistical Climatology, Meteorology and Oceanography, 2026 — lien
- X. Milhaud, D. Pommeret, Y. Salhi, P. Vanderkerkhove, Contamination-source based K-sample clustering, Journal of Machine Learning Research, 2024 — lien
- X. Milhaud, D. Pommeret, Y. Salhi, P. Vanderkerkhove, Two-sample contamination model test, Bernoulli, 2024 — lien
- M. Valla, X. Milhaud, Including individual Customer Lifetime Value and competing risks in tree-based lapse management strategy, European Actuarial Journal, 2024 — lien
- P. Chatelain, X. Milhaud, Estimation and prediction with data quality indexes in linear regressions, Computational Statistics, 2024 — lien
- X. Milhaud, D. Pommeret, Y. Salhi, P. Vanderkerkhove, Semiparametric two-sample admixture components comparison test: the symmetric case, Journal of Statistical Planning and Inference, 2022 — lien
- Milhaud, X., Hétérogénéité inobservable, volumétrie limitée et mutualisation, L’Actuariel, 2021
- O. Lopez, X. Milhaud, Individual reserving and nonparametric estimation of claim amounts subject to large reporting delays, Scandinavian Actuarial Journal, 2021 — lien
- O. Lopez, X. Milhaud, P.-E. Therond, A tree-based algorithm adapted to microlevel reserving and long-development claims, ASTIN Bulletin, 2019 — lien
- X. Milhaud, V. Poncelet, C. Saillard, Operational choices for risk aggregation in insurance: PSDization and SCR sensitivity, Risks, 2018 — lien
- X. Milhaud, C. Dutang, Lapse tables for lapse risk management in insurance: a competing risk approach, European Actuarial Journal, 2018 — lien
- O. Lopez, X. Milhaud, P. Therond, Tree-based censored regression with applications in insurance, Electronic Journal of Statistics, 2016 — lien
- F. Barsotti, X. Milhaud, Y. Salhi, Lapse risk in life insurance: correlation and contagion effects among policyholders’ behaviors, Insurance: Mathematics and Economics, 2016 — lien
- Milhaud, X., Arbres de classification et de regression, L’Actuariel, 2015
- Milhaud, X., Exogenous and endogenous risk factors management to predict surrender behaviours, ASTIN Bulletin, 2013 — lien
- S. Loisel, X. Milhaud, From deterministic to stochastic surrender risk models: impact of correlation crises on economic capital, European Journal of Operational Research, 2011 — lien
- X. Milhaud, V. Maume-Deschamps, S. Loisel, Surrender triggers in Life Insurance: what main features affect the surrender behavior in a classical economic context?, Bulletin Français d’Actuariat, 2011 — lien
- X. Milhaud, M.-P. Gonon, S. Loisel, Les comportements de rachat en Assurance Vie en régime de croisière et en période de crise, Risques, 2010
Preprints
Preprints
- X. Milhaud, D. Pommeret, Y. Salhi, P. Vanderkerkhove, admix: an R package for estimation, test and clustering in admixture models, HAL, 2026
- J.-L. Gouthon, X. Milhaud, J. Garrido, Accounting for temporal and spatial dependencies in multi-population forecasts: the Transformers approach, HAL, 2026
- M. Valla, X. Milhaud, Time-penalized trees: consistency results and simulations, HAL, 2026
- J. Garrido, X. Milhaud, A. Olympio, The definition of a French actuarial climate index; one more step towards a European index, HAL, 2025
- M. Dotta, X. Milhaud, D. Pommeret, Detection of Atypical Behaviors Using Copulas, HAL, 2025
- J.-L. Gouthon, X. Milhaud, A Spatiotemporal Clustering Algorithm Combining Multiple Data Sources: Application to Mortality, HAL, 2025
- J.-L. Gouthon, X. Milhaud, Impact of heat waves on mortality: extension of longevity models to account for global warming, HAL, 2024